Умова Слейтера — це достатня умова для сильної двоїстості в задачі опуклої оптимізації. Умову названо ім'ям Мортона Л. Слейтера. Неформально, умова Слейтера стверджує, що допустима область повинна мати внутрішню точку (див. подробиці нижче).
Умова Слейтера є прикладом умов регулярності . Зокрема, якщо умова Слейтера виконується для прямої задачі, то розрив двоїстості дорівнює 0 і якщо значення двоїстої задачі скінченне, воно досягається.
Формулювання ред.
Розглянемо задачу оптимізації: Мінімізувати
де — опуклі функції. Це випадок задачі опуклого програмування.
Іншими словами, умова Слейтера для опуклого програмування стверджує, що сильна двоїстість виконується, якщо є точка , така, що лежить строго всередині області допустимих розв'язків (тобто всі обмеження виконуються, а нелінійні обмеження виконуються як строгі нерівності).
Математично умова Слейтера стверджує, що сильна двоїстість виконується, якщо існує точка (де relint позначає відносну внутрішність опуклої множини ), така, що
Узагальнені нерівності ред.
Нехай дано задачу: Мінімізувати
де функція опукла, а — опукла для будь-якого . Тоді умова Слейтера каже, що у випадку, коли існує , таке, що
то має місце сильна двоїстість.
Примітки ред.
- Slater, 1950.
- Takayama, 1985, с. 66–76.
- Borwein, Lewis, 2006.
- ↑ Boyd, Vandenberghe, 2004.
Література ред.
- Morton Slater. Cowles Commission Discussion Paper No. 403. — 1950. Передруковано в
- Traces and Emergence of Nonlinear Programming / Giorgio Giorgi, Tinne Hoff Kjeldsen. — Basel : Birkhäuser, 2014. — С. 293–306. — ISBN 978-3-0348-0438-7.
- Akira Takayama. Mathematical Economics. — New York : Cambridge University Press, 1985. — ISBN 0-521-25707-7.
- Jonathan Borwein, Adrian Lewis. Convex Analysis and Nonlinear Optimization: Theory and Examples. — 2nd. — Springer, 2006. — ISBN 0-387-29570-4.
- Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe. Convex Optimization. — Cambridge University Press, 2004. — ISBN 978-0-521-83378-3.