У теорії ймовірностей та математичній статистиці, центра́льний моме́нт k-го порядку випадкової величини з дійсними значеннями це величина
де M — математичне сподівання.
Деякі випадкові величини не мають математичного сподівання, в такому випадку значення центрального моменту не визначене. Часто, центральний момент порядку k позначається як μk.
Для неперервного одновимірного розподілу ймовірностей з функцією розподілу центральний момент порядку k відносно середнього ν дорівнює:
Для дискретного одновимірного розподілу з функцією розподілу центральний момент порядку k відносно середнього ν дорівнює:
Дисперсія випадкової величини — це центральний момент другого порядку.
Див. також Редагувати
Джерела Редагувати
- T. T. Soong (2004). Fundamentals of Probability and Statistics for Engineers. Wiley. ISBN 0-470-86813-9.