Стохастичне програмування — у сфері математичної оптимізації стохастичне програмування є основою для моделювання оптимізації проблем, які включають невизначеність.
Стохастична програма — це оптимізаційна задача, в якій деякі або всі параметри проблеми є невизначеними, але відповідають відомим розподілом ймовірностей. Ця структура відрізняється від детермінованої оптимізації, у якій передбачається, що всі параметри проблеми точно відомі. Мета стохастичного програмування полягає в тому, щоб знайти рішення, яке одночасно оптимізує деякі критерії, обрані особою, що приймає рішення, і належним чином враховує невизначеність параметрів проблеми. Оскільки багато рішень у реальному житті пов'язані з невизначеністю, стохастичне програмування знайшло застосування в багатьох сферах, починаючи від фінансів до транспорту та оптимізуючи енергію.
Нотатки ред.
- Застосування стохастичного програмування описано на веб-сайті Стохастичне програмування.
Примітки ред.
- Shapiro, Alexander; Dentcheva, Darinka; Ruszczyński, Andrzej (2009). . MPS/SIAM Series on Optimization 9. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). Mathematical Programming Society (MPS). с. xvi+436. ISBN 978-0-89871-687-0. MR 2562798. Архів оригіналу за 24 березня 2020. Процитовано 22 вересня 2010.
- Birge, John R.; Louveaux, François (2011). Introduction to Stochastic Programming. Springer Series in Operations Research and Financial Engineering (en-gb). ISBN 978-1-4614-0236-7. ISSN 1431-8598. doi:10.1007/978-1-4614-0237-4.
- Стайн В. Уоллес і Вільям Т. Зімба (ред.). Applications of Stochastic Programming. Серія книг MPS-SIAM про оптимізацію 5, 2005.
В іншому мовному розділі є повніша стаття Stochastic programming(англ.). Ви можете допомогти, розширивши поточну статтю за допомогою перекладу з англійської.
|